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第1章 EViews软件基本操作1

1.1 EViews软件的启动1

1.2 EViews软件的主界面1

1.3 创建、打开和保存一个EViews工作文件2

1.4 变量的创建、定义、修改和数据的录入5

1.5 序列的描述性统计8

1.6 序列的假设检验11

1.7 序列的相关图和单位根检验13

1.8 模型建立和估计16

1.9 残差序列检验20

1.10 模型预测24

1.11 EViews命令26

第2章 计量经济学综合实验29

2.1 实验一 截面数据一元线性回归模型（经典估计）29

实验目的和要求29

实验准备29

实验内容29

实验数据29

实验步骤30

实验总结30

2.2 实验二 截面数据一元线性回归模型（异方差性和自相关性）30

实验目的和要求30

实验准备31

实验内容31

实验数据31

实验步骤31

实验总结32

2.3 实验三 时间序列数据一元线性回归模型（自相关性和异方差性）32

实验目的和要求32

实验准备32

实验内容32

实验数据32

实验步骤33

实验总结34

2.4 实验四 时间序列多元线性回归模型34

实验目的和要求34

实验准备34

实验内容34

实验数据35

实验步骤35

实验总结36

2.5 实验五 滞后变量回归模型36

实验目的和要求36

实验准备36

实验内容36

实验数据37

实验步骤37

实验总结37

2.6 实验六 虚拟解释变量回归模型38

实验目的和要求38

实验准备38

实验内容38

实验数据38

实验步骤38

实验总结39

2.7 实验七 协整分析与误差修正模型39

实验目的和要求39

实验准备39

实验内容40

实验数据40

实验步骤40

实验总结40

第3章 数据表、实验知识准备概要及实验步骤解答41

3.1 数据表41

3.2 实验准备的相关知识概要54

3.2.1 实验一 截面数据一元线性回归模型（经典估计）54

3.2.2 实验二 截面数据一元线性回归模型（异方差性和自相关性）63

3.2.3 实验三 时间序列数据一元线性回归模型（自相关性和异方差性）68

3.2.4 实验四 时间序列多元线性回归模型72

3.2.5 实验五 滞后变量回归模型76

3.2.6 实验六 虚拟解释变量回归模型83

3.2.7 实验七 协整分析与误差修正模型86

3.3 实验步骤解答90

3.3.1 实验一 截面数据一元线性回归模型（经典估计）90

3.3.2 实验二 截面数据一元线性回归模型（异方差性和自相关性）97

3.3.3 实验三 时间序列数据一元线性回归模型（自相关性和异方差性）108

3.3.4 实验四 时间序列多元线性回归模型129

3.3.5 实验五 滞后变量回归模型137

3.3.6 实验六 虚拟解释变量回归模型144

3.3.7 实验七 协整分析与误差修正模型148

附录 德宾-沃森DW统计量5％显著性水平下dL和du的显著点155

参考文献157