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第一篇 风险管理学导论1

1 风险与风险管理2

1.1 风险的概念及其内涵2

1.2 风险的分类7

1.3 风险管理的缘由11

1.4 风险管理绪论12

思考与习题17

参考文献19

2 企业风险的辨识与分析20

2.1 企业风险辨识的方法20

2.2 企业财产风险分析31

2.3 企业责任风险分析38

2.4 企业人身风险分析43

思考与习题48

参考文献50

第二篇 有关数学基础的一些方面51

3 概率论基础之回顾52

3.1 事件与概率52

3.2 事件的独立性与条件概率56

3.3 随机变量及其分布61

3.4 随机变量的数字特征与极限定理81

3.5 随机过程引论92

思考与习题102

参考文献105

4 数理统计方法概要106

4.1 数据整理106

4.2 参数的点估计113

4.3 参数的假设检验与区间估计120

4.4 相关分析与回归分析137

4.5 随机过程的最优估计理论概要146

4.6 随机模拟初步154

思考与习题164

参考文献166

5.1 决策的分类与决策过程167

5 决策论导引167

5.2 非确定型决策171

5.3 随机型(或风险型)决策176

思考与习题187

参考文献189

6 效用理论基础190

6.1 效用理论的产生与发展190

6.2 效用理论的数学基础191

6.3 风险与保险的效用理论200

思考与习题210

参考文献211

第三篇 企业风险损失的计量212

7 风险损失的静态计量方法213

7.1 损失频率与幅度计量的提法214

7.2 年度最大可能的总损失(MPY)计量的样本统计法219

7.3 年度最大可能的总损失(MPY)计量的总损失分布法225

7.4 有关风险损失静态计量的一些其他问题230

思考与习题244

参考文献246

8 风险损失的动态计量方法247

8.1 风险损失的均方最小之线性估计247

8.2 年度风险总损失的递推预测254

8.3 风险的精确数学定义及其实际意义259

思考与习题265

参考文献266

第四篇 企业风险损失的控制267

9 风险损失控制概论268

9.1 风险规避268

9.2 风险损失控制273

9.3 损失控制的实施276

9.4 损失控制措施的成本与效益分析280

9.5 损失控制的其他方法282

思考与习题284

参考文献285

10.1 生产过程中环境类型风险损失之最佳控制策略286

10 风险损失控制的数量化方法286

10.2 企业原材料采购过程中风险损失控制的一种数量化方法300

思考与习题307

参考文献308

第五篇 企业风险管理的决策309

11 企业风险管理的决策310

11.1 企业风险管理决策导论310

11.2 决策论在风险管理决策中的应用312

11.3 效用理论在风险管理决策中的应用328

11.4 基本统计方法在风险管理决策中之应用332

思考与习题351

参考文献353

结束语354

一、从一则新闻报导来回味企业风险管理的意义与功效354

二、完整风险管理程序流程图355

三、风险管理信息系统构成图355

四、风险管理与保险经营之关系356

附录359

附录1 ABC公司风险管理策略说明书359

附录2 美国德州仪器公司风险管理策略说明书361

附录3 Risk Analysis Questionnaire366

附录4 Insurance Checklist389

附录5 Asset-Exposure Analysis397