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1金融风险概述1

1.1金融风险的内涵与特征1

1.1.1金融风险的内涵1

1.1.2金融风险的特征2

1.2金融风险的分类4

1.3金融风险管理的程序7

1.4金融风险管理的策略9

2金融风险识别12

2.1金融风险识别概述12

2.1.1金融风险识别的原则12

2.1.2金融风险识别的内容13

2.1.3金融风险识别的意义15

2.2金融风险资料的整理15

2.2.1金融风险资料16

2.2.2金融风险资料的收集与整理16

2.2.3金融风险资料统计图19

2.3金融风险识别的定性分析22

2.3.1金融业务特征与金融风险识别22

2.3.2金融业务管理与金融风险识别26

2.4金融风险识别的定量方法28

2.4.1保险调查法与集思广益法28

2.4.2德尔菲法与幕景分析法29

2.4.3财务报表法与事件树分析法33

3金融风险度量37

3.1金融风险度量概述37

3.1.1金融风险度量的因素37

3.1.2金融风险统计测度的方法38

3.1.3金融风险统计测度的原则39

3.1.4金融风险统计测度指标的选择40

3.1.5金融风险统计测度指标体系40

3.2金融风险度量的定性与定量分析42

3.2.1金融风险度量的定性分析方法42

3.2.2金融风险度量的定量分析方法44

3.2.3效用理论与风险度量47

3.3金融风险监测指标与度量模型51

3.3.1非系统性金融风险监测指标体系51

3.3.2非系统性金融风险的度量模型52

3.3.3系统性金融风险监测指标体系53

3.3.4系统性金融风险的度量模型56

3.3.5金融风险的综合评估57

4金融风险预警58

4.1金融风险监测预警系统的内涵58

4.2金融风险监测预警系统设计59

4.2.1金融风险监测预警组织系统构造59

4.2.2非系统性金融风险监测与预警系统的设计60

4.2.3系统性金融风险的因素分析及监测指标63

4.2.4金融风险度量模型68

4.2.5预警系统警示种类及警示传导设置69

4.3银行的经营管理风险预警模型70

4.3.1预警目的70

4.3.2 GM（1，1）模型70

4.3.3银行经营状况的实证分析71

5金融风险管理的方法73

5.1金融风险管理的定性方法73

5.1.1避免风险73

5.1.2自留风险75

5.2金融风险管理的定量方法77

5.2.1损失控制77

5.2.2风险转移79

5.2.3内部风险抑制80

5.3金融风险的工程化管理82

5.3.1远期合约83

5.3.2金融期货84

5.3.3金融期权87

5.3.4金融互换89

5.3.5其他金融衍生工具92

5.4案例介绍94

6信用风险管理96

6.1信用风险概述96

6.1.1信用风险的定义96

6.1.2信用风险的因素分析97

6.2信用风险的评价98

6.2.1信用风险评价的目的98

6.2.2贷款的风险量化评价98

6.3信用风险的防范106

6.3.1积极的贷款定价策略107

6.3.2科学的贷款投放决策109

6.3.3资产分散化策略118

6.3.4建立风险资本比约束机制126

6.4金融信用风险控制案例132

7利率风险管理135

7.1利率风险概述135

7.1.1利率的确定135

7.1.2利率风险产生的原因138

7.2利率风险的表内管理策略140

7.2.1投资转期策略140

7.2.2利率可调整策略141

7.2.3贷款资产证券化策略141

7.2.4经纪人存款策略142

7.2.5借款人策略143

7.3利率风险的表外工具管理143

7.3.1利率期货144

7.3.2利率期权153

7.3.3利率互换155

7.4案例介绍159

8流动性风险管理162

8.1流动性风险管理概述162

8.1.1流动性缺口163

8.1.2流动性成本166

8.2流动性风险管理理论169

8.2.1资产管理理论170

8.2.2负债管理理论172

8.2.3资产负债管理理论173

8.3流动性风险管理策略174

8.3.1资金汇集法175

8.3.2资金分配法176

8.3.3线性规划法177

8.3.4缺口监测法179

8.4案例介绍与评析180

9汇率风险管理183

9.1汇率风险概述183

9.1.1汇率风险的概念183

9.1.2汇率风险的类型183

9.2汇率风险管理战略187

9.2.1消极的防御性战略187

9.2.2积极的进攻性战略187

9.3汇率风险分类管理188

9.3.1交易风险管理188

9.3.2会计风险管理204

9.3.3经济风险管理204

9.4案例分析209

10金融业务风险管理212

10.1银行业务风险管理212

10.1.1银行业务风险概述212

10.1.2银行贷款业务风险管理217

10.1.3银行存款业务风险管理221

10.2证券业务风险管理227

10.2.1证券业务风险概述227

10.2.2证券业务风险的防范232

10.3保险业务风险管理236

10.3.1保险业务面临的主要风险236

10.3.2保险业务风险管理对策241

10.4金融信托投资风险管理243

10.4.1金融信托投资风险的种类和成因243

10.4.2金融信托投资风险的控制与防范245

10.5金融租赁风险管理248

10.5.1金融租赁风险的种类248

10.5.2金融租赁风险的防范249

10.5.3金融租赁保险251

10.6房地产金融投资风险管理253

10.6.1房地产投资风险的种类253

10.6.2房地产开发贷款风险管理255

10.6.3房地产抵押贷款风险管理261

参考文献265

后记269