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第一章 引论1

1.1 什么是金融？1

1.2　什么是金融经济学？2

1.3　金融经济学与金融学其他课程的关系5

1.4　价值的度量6

1.5 时间和风险8

1.6　金融经济学所依据的基本原理9

1.7 资本成本、资本的机会成本与现值18

1.8　金融市场的功能22

1.9 企业的金融／财务管理目标27

1.10 本章小结31

练习题32

第二章　偏好、效用与风险厌恶33

2.1 偏好关系33

2.2　效用函数36

2.3 不确定性条件下的偏好关系37

2.4　期望效用函数39

2.5 阿里亚斯悖论41

2.6　风险厌恶42

2.7　风险厌恶的度量45

2.8　风险厌恶的比较49

2.9　本章小结50

数学附录51

练习题51

第三章　金融市场均衡和资产估值：两期模型54

3.1 市场均衡54

3.2　Arrow-Debreu经济和状态或有要求权56

3.3　复合证券与无套利定价62

3.4　风险中性定价和等价鞅测度68

3.5 帕累托最优和风险分享72

3.6 总量分析78

3.7　本章小结82

练习题83

4.1 多期经济85

第四章 离散时间的金融市场均衡和资产估值：多期模型85

4.2　最优消费／投资策略89

4.3 均衡定价93

4.4　理性预期均衡的资产定价101

4.5　理性预期均衡和等价鞅测度103

4.6　套利定价：无套利与等价鞅测度106

4.7　多期模型的金融经济学基本定理111

4.8　衍生证券的定价：期权、远期与期货112

4.9　本章小结124

练习题126

数学附录126

第五章　期权与金融市场的完全性129

5.1　期权的定义129

5.2 期权的基本无套利关系130

5.3 美式期权及其提前执行133

5.4 完全市场中的期权定价134

5.5　期权与Arrow-Debreu证券135

5.6 两期模型中的期权定价141

5.7　本章小结146

练习题147

数学附录147

第六章　投资组合的选择与基金分离理论150

6.1 随机占优150

6.2　投资组合的选择161

6.3　投资组合选择与风险厌恶162

6.4　风险厌恶程度与财富效应165

6.5　投资组合分离168

6.6　投资者偏好与投资组合分离169

6.7 收益的分布特性与两项基金的货币分离173

6.8　本章小结177

练习题180

数学附录180

第七章　有效组合边界分析183

7.1 均值与方差183

7.2　均值—方差前沿组合187

7.3　均值—方差有效组合190

7.4 引入无风险资产的情况198

7.5 本章小结200

练习题201

第八章 资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）203

8.1 零β值资本资产定价模型203

8.2　经典的资本资产定价模型204

8.3　资本资产定价模型作为一般均衡的结果206

8.4 资本资产定价模型和两项基金分离212

8.5　线性指数模型216

8.6　精确指数模型和套利定价理论218

8.7　极限套利和套利定价理论220

8.8　套利定价理论中的风险补偿224

8.9　极限套利和市场均衡问题225

8.10　本章小结227

练习题229

数学附录229

第九章 金融市场中的公司财务231

9.1 公司财务与资产估值231

9.2　公司的财务决策232

9.3 包含生产活动的Arrow-Debreu经济232

9.4 资本预算235

9.5　现金流计算和折现率选取237

9.6 融资决策、资本结构与资本成本243

9.7　本章小结249

练习题251

参考文献252