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第1章 掀开风险的神秘面纱1

1.1风险探源2

1.1.1不确定性、信息不对称与风险起源2

1.1.2银行的脆弱性与内在风险性6

1.1.3究竟什么是风险8

1.2被风险包围的银行业10

1.2.1与众不同的银行风险10

1.2.2银行面临的两百种风险11

1.2.3当前银行业风险演变趋势14

1.3风险管理基础17

1.3.1风险管理≠管理风险17

1.3.2风险管理的基本内涵19

1.3.3风险管理的目标、程序与策略20

1.3.4风险管理的演进24

1.3.5中国银行业风险管理面临的挑战25

1.4巴塞尔体系27

1.4.1何为巴塞尔体系27

1.4.2新资本协议28

1.4.3银行业务的风险管理28

案例分析 20世纪各国银行危机概览29

第2章 银行风险管理的基石：组织框架31

2.1全面风险管理组织框架的基本原则31

2.1.1国内外关于风险管理组织框架的有关论述及启示32

2.1.2构建全面风险管理组织框架的六大原则45

2.2风险管理组织框架的常见模式47

2.2.1风险管理部集权模式47

2.2.2事业部模式48

2.2.3矩阵型模式50

2.2.4网络型模式52

2.2.5银行如何选择53

2.3来自国内外的案例分析54

2.3.1澳大利亚银行业风险管理框架情况54

2.3.2新加坡银行业风险管理组织架构情况56

2.3.3日本银行业风险管理组织构架情况57

2.3.4国内T银行组织架构再造中风险管理的目标模式59

2.4国内银行业风险管理组织框架的现状及改进61

2.4.1国内银行业风险管理组织框架现状62

2.4.2国内银行业风险管理组织架构存在的问题63

2.4.3国内银行业风险管理组织框架的改进64

案例分析 欧美银行风险管理组织框架介绍67

第3章 演进中的信用风险72

3.1信用风险现状72

3.1.1信用风险概念的发展72

3.1.2信用风险严重损害着我国银行业的健康发展73

3.1.3来自银行业现实案例的实证分析74

3.2《巴塞尔新资本协议》与信用风险管理78

3.2.1《巴塞尔新资本协议》的宗旨和框架78

3.2.2《巴塞尔新资本协议》的“三大支柱”80

3.2.3《巴塞尔新资本协议》对信用风险的创新81

3.3信用风险测度方法83

3.3.1信用风险测度方法之一——标准法83

3.3.2信用风险测度方法之二——内部评级法89

3.4我国银行业信用风险管理体系的构建97

3.4.1对我国商业银行信用风险评估体系的初步评价97

3.4.2我国银行业内部评级体系结构框架99

3.4.3内部评级系统建设：一场信用风险管理的攻坚战103

案例分析 德国商业银行现代信用风险度量模型分析107

第4章 变幻莫测的市场风险114

4.1.1各种市场风险的一般概念115

4.1市场风险：银行家们面临的又一座峭壁115

4.1.2银行风险管理中的又一个峭壁117

4.2构建市场风险的防火墙：罗马不是一天建成的118

4.2.1现代商业银行市场风险管理体系118

4.2.2西方商业银行市场风险管理体系的基本特点120

4.2.3西方金融机构市场风险管理实务借鉴121

4.2.4国内银行市场风险管理体系的构建124

4.3资产负债管理：攻克市场风险的战略武器128

4.3.1什么是现代商业银行资产负债管理128

4.3.2资产负债管理的根本目标130

4.3.3资产负债管理体系如何运作130

4.4市场风险管理的技术与方法：控制风险的武林秘笈131

4.4.1重新定价风险管理方法和技术131

4.4.2风险价值法（VAR）133

4.4.3压力测试与动态模拟135

4.4.4限额管理136

4.4.5风险调整收益率137

案例分析 德国商业银行市场风险衡量的演变138

第5章 日益严峻的操作风险140

5.1什么是操作风险141

5.1.1操作风险定义之争141

5.1.2几个比较有代表性的定义144

5.1.3适合中国银行业的操作风险定义152

5.2操作风险来自哪里153

5.2.1存款及柜台业务操作风险易发点154

5.2.2会计业务操作风险易发点156

5.2.3信贷业务操作风险易发点156

5.2.4资金业务操作风险易发点158

5.2.5中间业务操作风险易发点160

5.2.6计算机信息系统操作风险易发点161

5.3如何管理操作风险163

5.3.1谁来管理操作风险163

5.3.2一点结论168

5.3.3操作风险管理一般框架169

5.4为操作风险分配资本181

5.4.1账面资本、监管资本和经济资本181

5.4.2 为操作风险分配资本的三种方法182

案例分析 摩根大通银行的操作风险管理186

专论 剖析中国银行业风险191

（一）民营银行六大风险191

（二）富豪落马银行警醒195

（三）正视政府信贷风险197

（四）贷款激增凸显四大风险199

（五）授信体系暗藏五大风险202

（六）风险管理须重七大理念206

（七）当前银行业个人房贷风险分析209

（八）别再无视操作风险了217

（九）评商业银行风险评级体系223

（十）民营企业扩张中的信贷风险分析229

附录 国内有关监管文件234

（一）商业银行集团客户授信业务风险管理指引234

（二）商业银行与内部人和股东关联交易管理办法237

（三）商业银行授信工作尽职指引244

（四）商业银行市场风险管理指引255

（五）中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险272

工作力度的通知272

（六）商业银行风险监管核心指标（试行）274

参考资料285

后记288