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第一章 导论1

第一节 什么是计量经济学1

一、计量经济学的产生与发展1

二、计量经济学的性质2

三、计量经济学与其他学科的关系3

第二节 计量经济学的研究方法5

一、模型设定5

二、估计参数7

三、模型检验7

四、模型应用8

第三节 变量、数据、参数与模型10

一、计量经济模型中的变量10

二、计量经济学中应用的数据11

三、参数及其估计准则12

四、计量经济模型的建立15

本章学习要点17

思考与练习17

第二章 简单线性回归模型18

第一节 回归分析与回归方程18

一、回归与相关18

二、总体回归函数22

三、随机扰动项25

四、样本回归函数26

第二节 简单线性回归模型的最小二乘估计29

一、简单线性回归模型的基本假定29

二、普通最小二乘法（OLS）30

三、OLS回归线的性质32

四、最小二乘估计的统计性质34

第三节 回归系数的区间估计和假设检验37

一、？1和？2的分布37

二、回归系数的区间估计39

三、回归系数的假设检验42

第四节 拟合优度的度量44

一、总变差的分解44

二、可决系数46

三、可决系数与相关系数的关系47

第五节 回归预测47

一、回归分析结果的报告47

二、应变量的预测48

第六节 实例及计算机计算过程53

一、建立模型53

二、估计模型中的未知参数53

三、模型检验55

四、预测55

本章学习要点57

思考与练习57

本章附录60

第三章 多元线性回归模型63

第一节 多元线性回归模型及古典假定63

一、多元线性回归模型及其矩阵表示63

二、模型的古典假定66

第二节 多元线性回归模型的估计68

一、参数的最小二乘估计68

二、参数最小二乘估计的性质70

三、随机扰动项方差的估计71

第三节 多元线性回归模型的检验73

一、拟合优度检验73

二、回归参数的显著性检验（t-检验）76

三、回归方程的显著性检验（F-检验）78

第四节 多元线性回归模型的预测80

一、点预测80

二、区间预测81

第五节 多元线性回归分析的计算过程及实例82

一、多元线性回归分析的计算过程82

二、实例83

本章学习要点87

思考与练习87

本章附录89

第四章 多重共线性92

第一节 什么是多重共线性92

一、多重共线性的定义93

二、产生多重共线性的背景95

第二节 多重共线性产生的后果96

一、完全多重共线性下的后果96

二、不完全多重共线性下的后果97

第三节 多重共线性的检验99

一、简单相关系数矩阵法99

二、变量显著性与方程显著性的综合判断100

三、辅助回归100

第四节 多重共线性的补救措施101

一、增加样本容量101

二、利用先验信息改变参数的约束形式101

三、数据的结合102

四、变换模型的形式102

五、逐步回归法103

六、岭回归估计103

第五节 实例——我国钢材供应量分析104

本章学习要点109

思考与练习109

第五章 异方差性112

第一节 异方差性的含义与产生的背景112

一、异方差性的定义113

二、产生异方差性的原因113

第二节 异方差性对模型的影响114

一、参数估计值不再具有最小方差特性115

二、解释变量显著性检验失效116

三、预测精度降低116

第三节 异方差性的检验116

一、Goldfeld-Quandt检验116

二、Glejser检验117

三、Breusch-Pagan检验118

四、White检验119

五、ARCH检验119

第四节 异方差性的补救措施120

一、加权最小二乘法（WLS）120

二、对原模型变换的方法121

三、模型的对数变换122

四、Box-Cox变换法123

五、广义最小二乘法（GLS）及其与加权最小二乘法的关系123

第五节 实例——北京市人均储蓄与人均收入的关系分析126

本章学习要点132

思考与练习132

第六章 自相关性136

第一节 自相关性的概念136

一、什么是自相关性136

二、自相关性产生的原因137

第二节 自相关性的后果138

一、参数估计值仍然是无偏的138

二、参数估计值不再具有方差最小性139

三、？2严重低估σ2139

四、参数显著性检验失效140

五、区间估计和预测区间的精度降低140

第三节 自相关性检验140

一、图示法140

二、D—W检验141

第四节 自相关性的补救措施143

一、已知自相关系数ρ144

二、自相关系数ρ未知145

三、广义最小二乘法与广义差分法的关系148

第五节 实例——国内生产总值与出口总额之间的关系分析149

本章学习要点154

思考与练习154

本章附录157

第七章 分布滞后模型与自回归模型160

第一节 分布滞后模型与自回归模型的基本概念160

一、滞后效应与产生滞后效应的原因160

二、滞后变量模型161

第二节 分布滞后模型及其估计163

一、分布滞后模型估计的困难163

二、有限分布滞后模型的修正估计方法164

第三节 自回归模型的构建171

一、库伊克模型172

二、自适应预期模型174

三、局部调整模型175

第四节 自回归模型的估计177

一、自回归模型估计中的问题177

二、工具变量法178

三、德宾h-检验179

本章学习要点183

思考与练习184

第八章 单一方程模型的专门问题（一）186

第一节 虚拟变量186

一、虚拟变量的基本概念186

二、虚拟变量的设置规则187

第二节 虚拟解释变量的回归188

一、加法类型189

二、乘法类型192

第三节 虚拟应变量200

一、线性概率模型（LPM）201

二、Logit模型207

三、Probit模型214

第四节 测量误差217

一、回归变量的测量误差217

二、测量误差存在与否的检验219

第五节 设定误差220

一、相关变量的遗漏220

二、无关变量的误选222

三、设定误差的检验223

本章学习要点225

思考与练习225

第九章 单一方程模型的专门问题（二）229

第一节 概述229

第二节 平稳时间序列及检验231

一、平稳和非平稳时间序列231

二、单位根检验232

三、扩展迪克—富勒检验236

第三节 协整性及误差校正机制模型239

一、协整的基本概念及检验239

二、误差校正模型241

第四节 经济变量间的因果性：Granger检验242

一、经济变量间的因果性242

二、因果关系检验243

三、一个实例245

本章学习要点248

思考与练习249

第十章 联立方程组模型250

第一节 联立方程组模型概述250

一、联立方程组模型的例子250

二、联立方程组模型的基本问题254

三、若干基本记号和定义256

第二节 联立方程组模型的识别262

一、识别的概念262

二、识别规则268

第三节 联立方程组模型的估计272

一、估计方法概述272

二、递归模型和普通最小二乘法273

三、恰好识别模型的估计：间接最小二乘法（ILS）274

四、过度识别模型的估计：两阶段最小二乘法（TSLS）276

五、三阶段最小二乘法283

本章学习要点291

思考与练习291

第十一章 计量经济模型的应用296

第一节 粮食生产模型296

一、选择变量和模型的函数形式296

二、样本数据收集297

三、参数估计结果及检验297

四、预测及分析302

第二节 宏观经济计量模型302

一、宏观经济计量模型概述302

二、克莱因战争之间模型303

第三节 中国宏观调控经济模型307

一、建模理论基础和模型设计特征307

二、宏观调控经济模型的设定与估计308

三、模型的应用316

附录 统计学用表320

参考书目335