后危机时代的金融衍生品市场监管 基于美国《金融监管改革法案》的思考【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

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第一章 引言1

第一节 选题背景与现实意义2

第二节 文献综述与理论意义7

一、金融监管理论的历史演进7

二、文献评价与理论意义11

第三节 结构安排、研究方法与创新点12

一、结构安排12

二、研究方法13

三、创新观点13

第二章 金融衍生品概述：基本概念与发展现状17

第一节 引言18

第二节 金融衍生品的概念18

第三节 金融衍生品的分类20

一、按金融衍生品自身交易方法及特点分类21

二、按基础资产或基础工具的性质分类22

三、按交易地点或场所的不同分类23

四、按衍生工具的复杂程度分类24

五、其他分类25

第四节 金融衍生品的基本功能26

一、风险管理26

二、价格发现27

第五节 金融衍生品市场规模特征29

一、交易规模庞大29

二、交易品种繁多31

第六节 金融衍生品市场结构特征34

一、交易结构：场外交易占主体34

二、区域结构：发达国家占主导，发展中国家发展迅速36

三、参与者结构：机构投资者是主体40

第七节 本章小结43

第三章 金融衍生品监管的理论必要性45

第一节 引言46

第二节 金融衍生品的主要风险46

一、信用风险46

二、市场风险48

三、操作风险49

四、流动性风险50

五、法律风险51

六、金融衍生品各种风险间的相互关系51

七、金融衍生品风险的主观性和客观性52

第三节 金融衍生品自身的特性53

一、杠杆性、虚拟性、集中性和零和博弈特征53

二、金融衍生品市场的信息不对称55

第四节 国际金融发展趋势60

一、金融机构混业经营60

二、金融全球化61

第五节 本章小结64

第四章 金融衍生品监管的现实必要性67

第一节 引言68

第二节 从次级贷到次级债68

一、抵押贷款和次级抵押贷款68

二、次级债券链条71

三、债务抵押债券（CDO）73

第三节 次贷危机爆发的原因探究77

一、产品设计理念基础虚无77

二、产品创新过度78

三、参与主体投机欺诈行为79

四、监管缺失87

第四节 本章小结91

第五章 金融衍生品监管的新进展：《金融监管改革法案》95

第一节 引言96

第二节 《金融监管改革法案》对现有监管体系的反思96

一、对金融机构监管不足96

二、对金融市场监管存在漏洞98

三、对消费者利益保护力度不够100

四、其他方面102

第三节 《金融监管改革法案》对现有监管体制的完善102

一、调整监管机构职责102

二、加强对金融机构的监管力度105

三、完善对金融市场监管110

四、全面的消费者利益保护115

五、向政府提供管理金融危机所需的工具120

六、提高国际监管标准，加强国际监管合作121

第四节 《金融监管改革法案》监管改革中存在的问题122

一、未彻底解决金融机构的监管套利行为122

二、忽视自律监管作用的发挥123

三、忽略国际货币体系改革问题124

第五节 本章小结126

第六章 《金融监管改革法案》金融衍生品监管漏洞原因分析129

第一节 引言130

第二节 金融衍生品与金融稳定130

一、金融衍生品稳定机制的理论分析130

二、金融衍生品稳定机制的实证分析134

第三节 金融衍生品与经济增长139

一、金融衍生品经济增长效应的理论分析139

二、金融衍生品市场对美国经济增长作用的实证分析146

第四节 金融衍生品与美元霸权150

第五节 金融衍生品与适度监管153

一、政府监管存在失灵153

二、监管成本导致效率损失154

三、金融监管的适度性157

第六节 本章小结160

第七章 金融衍生品监管框架设计161

第一节 引言162

第二节 金融衍生品监管的目标163

第三节 监管模式：功能性统一监管164

一、机构监管还是功能监管165

二、统一监管还是分立监管165

第四节 监管重点：机构投资者、场外金融衍生品、信息披露167

一、机构投资者监管167

二、对冲基金监管174

三、场外金融衍生品监管179

四、信息披露185

第五节 自律监管：行业协会、交易所与金融机构内部控制193

一、行业协会和交易所的自律监管193

二、金融机构内部控制197

第六节 国际监管合作：长期目标与现实选择202

一、监管竞争和监管套利对监管合作的需求202

二、长远目标：建立全球金融监管局203

三、现实选择：完善现有监管合作机制205

第七节 危机的根本解决：国际货币体系改革214

一、方案选择：多元化的国际货币体系214

二、改革重点：东亚货币合作216

第八节 本章小结222

第八章 总结与展望225

第一节 主要结论226

第二节 需要进一步研究的问题228

附录230

附录1 花旗集团的业务拓展及组建过程230

附录2 各国政府救市情况233

附录3 全球市场主要货币／指数涨跌变化235

附录4 风险价值VaR的模型构建法236

参考文献239

后记249