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第一部分 导论1

第一章 金融工程概述1

第一节 金融工程的定义与内容1

一、金融工程的起源1

二、金融工程的各种定义2

三、金融工程的范围4

四、金融工程的内容5

五、金融工程在产品、业务开发运用中的特点5

第二节 金融工程的形成与发展7

一、金融工程的发展过程7

二、推动金融工程发展的因素11

第三节 实施金融工程的正负效应评价19

一、实施金融工程的正面效应19

二、实施金融工程的负面效应20

第四节 金融工程的国内外研究现状21

一、国外金融工程的研究现状21

二、我国金融工程的研究现状22

第五节 研究金融工程的意义22

第六节 发展我国的金融工程24

一、不利因素分析25

二、有利因素分析29

三、研究重点32

四、若干政策性建议34

第二章 金融工程的基本原理36

第一节 与金融工程相关的若干概念36

一、金融创新36

二、金融产品37

三、金融市场41

四、金融工程师42

五、金融工程产品43

六、金融产品与金融工程产品45

第二节 金融工程的概念体系45

一、狭义金融工程与广义金融工程46

二、微观金融工程与宏观金融工程47

三、硬件金融工程与软件金融工程47

四、西方金融工程与中国式金融工程47

第三节 金融工程的理论与方法基础48

一、金融工程的理论基础48

二、金融工程中的主要模型50

三、金融工程展望56

第二部分 金融工程产品58

第三章 金融工程产品设计58

第一节 设计“图纸”：风险盈亏图58

一、二维风险图58

二、三维风险图59

三、风险图的另一种表示59

第二节 基本金融工程产品60

一、远期61

二、互换62

三、金融期货63

四、期权66

五、期权算术的引入67

六、期权组合70

第三节 金融产品组合原理72

第四节 金融产品开发与设计的原则75

第五节 金融产品开发与设计的技术76

一、技术方法76

二、案例分析79

第四章 金融产品定价82

第一节 贷款定价82

一、风险定价法82

二、收益定价法84

三、边际成本定价法86

第二节 远期合约定价88

一、远期汇率的定价88

二、远期利率协议的定价89

第三节 金融期货定价93

一、短期利率期货的定价93

二、股票指数期货的定价95

第四节 金融期权定价98

一、Black-Scholes定价模型98

二、双项式定价模型98

第五节 认股权证定价101

一、权证的内在价值101

二、权证的市场价值101

第三部分 金融方法与策略103

第五章 资产负债管理103

第一节 线性规划模型103

第二节 财务规划模型104

第三节 利率敏感性缺口管理模型106

一、缺口、利率敏感性资产与负债106

二、利率敏感性缺口与净利息收入的关系106

三、如何计算敏感性缺口108

四、利率敏感性缺口管理技术108

第四节 存续期间管理109

一、存续期间的含义109

二、存续期间缺口110

三、Dgap对股权市场价值的影响110

第六章 风险管理概论111

第一节 金融风险111

一、风险111

二、金融风险111

第二节 金融风险管理技术与手段112

一、风险管理的基本技术112

二、金融风险管理的VAR方法113

第三节 利率风险118

一、利率结构及其运动118

二、利率风险的分类119

第四节 汇率风险120

一、汇率本质及其决定因素120

二、汇率风险的类型121

三、对外债权债务清偿风险122

第五节 汇率风险及利率风险管理研究现状124

第六节 金融工程在金融风险管理中的应用125

第七章 汇率风险管理127

第一节 汇率风险管理中的常用技术与方法127

一、选择有利的计价货币及加列相关条款127

二、选择有利的结售汇时间127

三、配对管理128

第二节 应用金融工程思想的第一层次——单一衍生金融工具的应用129

一、应用远期汇率合约130

二、应用外汇期货技术131

三、应用期权技术132

第三节 应用金融工程的第二层次——各种衍生工具的综合使用135

一、策略一：出售看跌期权为购买看涨期权融资135

二、策略二：用出售高价看涨期权为购买低价看涨期权融资136

三、策略三：用出售看跌期权和低价看涨期权来为高价看涨期权融资137

四、策略四：零成本技术138

五、策略五：对称技术139

六、策略六：分享远期技术140

七、策略七：中断远期技术142

第八章 利率风险管理144

第一节 概念145

一、连续复利145

二、即期利率和远期利率146

第二节 传统的利率风险管理技术148

一、利用利率敏感缺口管理利率风险150

二、利用持续期缺口管理利率风险151

三、对利率敏感缺口和持续期缺口的评价153

第三节 金融工程的原理在利率风险管理中的体现155

一、应用金融工程产品进行宏观保值157

二、应用单一金融工程产品进行微观保值160

三、应用金融工程产品的组合进行微观保值166