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信用风险 度量与管理【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

信用风险 度量与管理
  • （美）阿诺·德·瑟维吉尼（Arnaud de Servigny），（美）奥里维尔·雷劳特（Olivier Renault）著；任若恩等译 著
  • 出版社： 北京：中国财政经济出版社
  • ISBN：7500583028
  • 出版时间：2005
  • 标注页数：373页
  • 文件大小：18MB
  • 文件页数：387页
  • 主题词：信用－风险管理

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图书目录

目录1

前言1

引言1

第一章　信用、金融市场和微观经济学1

1.1 厂商理论中债务的角色3

1.2　银行中介理论10

结论16

第二章　外部评级和内部评级23

2.1 评级和外部评级机构24

2.2 关于外部评级的评论和批评27

2.3 信用风险的内部评级或评分评级的方法36

结论43

第三章　违约风险：定量的计算方法59

3.1 通过结构模型评估违约风险60

3.2 信用评分68

结论99

第四章　违约损失率109

4.1 一些定义110

4.2　应该使用什么指标来度量回收率？114

4.3 回收率的历史和决定因素115

4.4 不可交易债务的回收率126

4.5 随机回收率的重要性128

4.6 回收率函数的拟合129

4.7 从证券价格中提取回收率140

结论142

第五章　违约相依性153

5.1 产生相依性的原因154

5.2 相关性和其他相依性的度量方法156

5.3 违约相依性——一些经验结果170

结论185

第六章　信用风险组合模型191

6.1 为什么需要信用风险组合模型？191

6.2　模型的分类193

6.3 对一些商业模型的回顾194

6.4 其他的一些方法210

6.5 经风险调整后的绩效度量方法（RAPM）211

6.6 组合损失的压力测试222

结论225

第七章　信用风险管理和战略资本金配置245

7.1 评级机构了解战略资本金配置吗？246

7.2 银行资本金意味着什么？247

7.3 配置业务的权益资本金的各种静态方法255

7.4　绩效的度量、资本金成本和动态的股权资本金配置267

结论274

第八章　收益率差价277

8.1 公司差价278

结论294

第九章　结构化产品与信用衍生品315

9.1 信用衍生品316

9.2　抵押负债债务326

结论339

第十章　监管345

10.1 银行监管历史的简要回顾345

10.2 银行业监管的原则348

10.3 1988年巴塞尔协议的回顾353

10.4 《巴塞尔协议Ⅱ》的核心条款354

10.5 新巴塞尔协议的监管方法——优点和局限性365

结论370

结束语373

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