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第1部分 研究内容2

第1章 自动化交易的基础2

1.1 净值曲线和收益率序列2

1.1.1 净值曲线的特征3

1.1.2 收益率序列的特性3

1.2 风险—收益模型4

1.3 风险—收益模型的特征5

1.3.1 夏普比率8

1.3.2 最大回撤比率9

1.3.3 偏矩比11

1.3.4 基于回归的性能指标13

1.4 最优化性能指标16

第2部分 搭建平台18

第2章 网络部分Ⅰ18

2.1 雅虎金融数据接口19

2.1.1 设置目录19

2.1.2 构建URL查询20

2.1.3 数据获取21

2.1.4 加载数据至内存22

2.1.5 更新数据23

2.2 YQL网络服务24

2.3 Quantmod的注释28

2.4 比较29

2.5 组织成为日期一致的zoo对象29

第3章 数据准备31

3.1 处理NA值（缺失值）31

3.1.1 注意：R中NA和NaN的区别31

3.1.2 IPO以及加入标准普尔500指数31

3.1.3 合并到统一的日期模板33

3.1.4 向前替换34

3.1.5 线性平滑替换35

3.1.6 交易量加权平滑替换36

3.2 关于替换方法的讨论37

3.2.1 实时VS模拟37

3.2.2 对波动率指标的影响37

3.2.3 对交易决策的影响38

3.2.4 结论38

3.3 收盘价和调整收盘价38

3.3.1 股票分割的调整39

3.3.2 现金分红的调整40

3.3.3 有效更新和调整收盘价40

3.3.4 实施调整41

3.4 检验不活跃股票41

3.5 计算收益矩阵42

第4章 指标44

4.1 指标类型44

4.1.1 叠加层44

4.1.2 振荡器44

4.1.3 累加器45

4.1.4 模式／二元／三元45

4.1.5 机器学习／非可视化、黑箱45

4.2 示例指标45

4.2.1 简单移动平均45

4.2.2 移动平均收敛发散振荡器（MACD）46

4.2.3 布林带47

4.2.4 使用相关性和斜率自定义指标47

4.2.5 基于多个数据集的指标48

4.3 小结50

第5章 规则集51

5.1 作为嵌套函数的过程流51

5.2 术语51

5.3 示例的规则集52

5.3.1 叠加层53

5.3.2 振荡器53

5.3.3 累加器53

5.4 过滤、触发以及定量的偏好54

第6章 高性能计算56

6.1 硬件概览56

6.1.1 处理56

6.1.2 多核处理56

6.1.3 超线程57

6.1.4 内存58

6.1.5 磁盘58

6.1.6 随机存取存储器59

6.1.7 处理器缓存59

6.1.8 交换空间59

6.1.9 软件概览60

6.1.10 编译与解释60

6.1.11 脚本语言61

6.1.12 速度与安全性61

6.1.13 建议62

6.1.14 for循环与apply函数62

6.1.15 for循环与内存分配63

6.1.16 apply族函数64

6.1.17 创造性地使用二进制64

6.1.18 测量计算时间的说明65

6.2 R中的多核计算66

6.2.1 令人尴尬的并行过程66

6.2.2 doMC和doParallel66

6.2.3 foreach程序包67

6.3 实践中的foreach程序包68

6.3.1 整数映射68

6.3.2 使用foreach计算收益率矩阵69

6.3.3 使用foreach计算指标70

第7章 模拟和回测74

7.1 交易策略示例74

7.2 模拟工作流程76

7.2.1 代码清单7-1：伪代码76

7.2.2 代码清单7-1：对输入的解释及用户指南76

7.2.3 讨论83

7.3 执行示例交易策略84

7.4 总结性统计量和绩效指标88

7.5 小结89

第8章 优化方法90

8.1 时间序列的交叉验证90

8.2 数值VS解析优化91

8.3 数值优化概览92

8.4 声明一个求值器93

8.4.1 代码清单8-1：伪代码94

8.4.2 代码清单8-1：解释输入及用户指南94

8.5 通用模式搜索优化101

8.6 广义模式搜索优化102

8.7 Nelder-Mead优化107

8.8 预测交易策略表现113

8.9 小结116

第9章 网络部分Ⅱ117

9.1 市场概览：经纪商API117

9.2 安全连接118

9.2.1 建立SSL连接118

9.2.2 专有的SSL连接119

9.2.3 HTTP/HTTPS120

9.2.4 OAuth120

9.3 交易API的可行性分析120

9.3.1 自定义R程序包的可行性120

9.3.2 通过现存R程序包实现HTTPS+OAuth121

9.3.3 FIX引擎121

9.3.4 向被支持的语言输出指引121

9.4 计划和执行交易121

9.4.1 PLAN任务122

9.4.2 TRADE任务124

9.5 一般性的数据格式125

9.5.1 处理XML125

9.5.2 生成XML文档131

9.5.3 处理JSON数据132

9.5.4 金融信息eXchange协议133

9.5.5 FIX可扩展标记语言（FIXML）134

9.5.6 R中的OAuth135

9.6 小结137

第3部分 产出交易140

第10章 组织和自动运行脚本140

10.1 组织脚本成任务140

10.2 利用源函数调用任务140

10.3 通过源函数方式调用任务141

10.4 Windows中的任务调度141

10.4.1 在Windows中从命令行运行R语言141

10.4.2 设置和管理任务调度程序143

10.5 UNIX中的任务计划144

10.6 小结145

第11章 前瞻146

11.1 语言的注意事项146

11.1.1 Python146

11.1.2 C/C＋＋146

11.1.3 硬件描述语言147

11.2 零售经纪商和拒绝权147

11.3 连接延迟148

11.3.1 以太网与Wi-Fi148

11.3.2 临近交易所149

11.4 优先零售商149

11.5 消化信息和基本面149

11.6 小结150

附录A 源代码151

A.1 Platform/config.R151

A.2 Platform/load152

A.2.1 Platform/load.R152

A.2.2 Platform/update.R153

A.2.3 Platform/functions/yahoo.R153

A.2.4 Platform/load/initial.R154

A.2.5 Platform/load/loadToMemory.R155

A.2.6 Platform/load/updateStocks.R156

A.2.7 Platform/load/dateUnif.R160

A.2.8 Platform/load/spClean.R161

A.2.9 Platform/load/adjustClose.R161

A.2.10 Platform/load/return.R162

A.2.11 Platform/load/fillInactive.R162

A.3 Platform/compute162

A.3.1 Platform/compute/MCinit.R162

A.3.2 Platform/compute/functions.R163

A.4 Platform/plan168

A.4.1 Platform/plan.R169

A.4.2 Platform/plan/decisionGen.R169

A.5 Platform/trade173

A.6 Platform/model174

A.6.1 Platform/model.R174

A.6.2 Platform/model/optimize.R174

A.6.3 Platform/model/evaluateFunc.R174

A.6.4 Platform/model/optimizeFunc.R177

附录B 多核R的范围180

B.1 R的作用域规则180

B.1.1 应用词法作用域180

B.1.2 原型181

B.2 UNIX交叉系统调用181

B.2.1 fork调用和内存管理182

B.2.2 R作用域的应用182

B.3 Windows中的实例复制184

B.3.1 实例复制和内存管理184

B.3.2 R作用域应用184