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目录1

读者应该掌握的内容1

证券管理基础1

投资组合理论1

回报1

风险：波动率和相关性1

分散风险和有效投资组合2

资本市场理论2

资本资产定价模型3

从历史数据中确定beta值5

利用投资组合理论和资本市场理论5

相关性和分散投资6

利用beta值6

进行证券管理6

金融衍生产品的特征7

风险转移和收益增加7

杠杆效应7

透明度和流通性8

灵活性8

达成交易和完成结算的时间区别8

无条件和有条件远期交易的区别8

指数期货合约介绍10

定义——什么是期货？10

期货头寸——权利与义务10

结算／平仓11

欧洲期货交易所股票指数期货综述11

期货价差保证金和追加保证金13

保证金13

杠杆效应14

变动保证金15

期货的定价18

价格与绩效指数18

理论（公允）价值18

基差20

运行成本＝基差20

指数期货交易策略22

基本的交易策略22

多头头寸（牛市策略）22

空头头寸（熊市策略）25

价差交易28

什么是价差？28

买入价差30

卖出价差32

利用指数期货进行风险管理34

利用指数期货进行套期保值34

在股票价格下跌时套期保值——空35

头套期保值（看跌卖出保值）37

多头套期保值（看涨买入保值）37

对套期保值头寸的管理39

股票期权和股票指数期权介绍40

定义——什么是期权？40

期权头寸——权利与义务41

平仓41

执行股票和指数期权42

合约规格——欧洲期货交易所股票42

权酬保证金44

保证金44

追加保证金44

权酬的支付和基于风险的保证金44

期权和股票指数期权44

权酬的支付44

期权的定价45

组成部分45

内在价值45

时间价值46

决定期权价格的因素46

基础产品的波动率46

期权的剩余合约有效期47

股票分红47

短期利率48

决定因素概要48

Delta值49

重要风险参数——“希腊字”49

Gamma值51

Vega（Kappa）值51

Theta值52

Rho值52

Omega值（杠杆效应）52

股票期权和股票指数期权交易策略54

股票期权和股票指数期权交易策略54

多头看涨期权54

期权系列的选择56

执行，平仓或持有57

空头看涨期权59

平仓或持有61

期权系列的选择61

多头看跌期权63

空头看跌期权65

综合类交易策略67

牛市看涨价差67

牛市看跌价差70

熊市看跌价差71

熊市看涨价差74

预计市场波动率变化下的交易策略75

多头执行价格相同的跨式期权75

多头不同执行价格的跨式期权78

空头执行价格相同的跨式期权79

空头不同执行价格的跨式期权80

利用股票期权进行套期保值——买入81

股票期权和指数期权的套期保值策略81

看跌期权85

利用股票期权进行套期保值——卖出85

看涨期权（避险式卖出）88

用指数期权进行套期保值88

固态和动态套期保值策略的区别90

期权与期货的关系91

多头合成指数看涨期权91

空头合成指数看涨期权95

多头合成指数看跌期权96

空头合成指数看跌期权99

合成期货头寸／转换100

多头合成指数期货／逆向转换103

合成期权和期货头寸综述106